Verein zur Förderung des schulischen Stochastikunterrichts e.V.
 

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Jahrgang 31 (2011) Heft 1:

Vorwort

Hans Föllmer: Alles richtig und trotzdem falsch?

Die globale Finanzkrise mit ihren dramatischen Auswirkungen auf die Realwirtschaft wird unter vielen Aspekten diskutiert. Politik des billigen Geldes, naiver Glaube an die Effizienz der Finanzmärkte und entsprechend exzessive Deregulierung, übertriebene Renditeziele und entsprechend aggressive Stategien, Verbriefung von Kreditrisiken und entsprechend exotische Derivate, falsche und insbesondere zu kurzfristige Anreizsysteme, prozyklische Effekte der Bewertungsmethoden bis hin zu Stichworten wie Gier (exorbitanteBoni, ...), Lug und Trug (Madoff, ...).
Wie ist vor diesem düsteren Hintergrund die Rolle der Mathematiker zu sehen, die sich entweder als "Quants" in der Finanzindustrie oder auch auf der akademischen Ebene mit den Risiken der Finanzmärkte beschäftigen? Tragen auch sie Verantwortung für das Desaster der Finanzkrise? Waren die in der Praxis benutzten mathematischen Modelle zwar "high tech", aber trotzdem naiv? Waren die theoretischen REsultate zwar mathematisch richtig, aber als Signale an die Praxis falsch?

Elke Kurz-Milcke, Gerd Gigerenzer und Laura Martignon: Risiken durchschauen: Grafische und analoge Werkzeug

Grafische und analoge Darstellungen können genutze werden, um Risiken verständlich und begreifbar zu machen. Analoge Darstellungen zeichen sich dadurch aus, dass Individuen einer Population jeweils durch ein einzelnes Symbol oder Zeichen repräsentiert werden. Wir zeigen an Beispielen wie (1) Baumdiagramme zur Darstellung von natürlichen Häufigkeiten verwendet werden; (2) Entscheidungsbäume die schnelle und einfache Einschätzung von Risiken unterstützen; (3) Säulendiagramme dem relativen das absolute Risiko gegenüberstellen; (4) Risiken in Populationsdiagrammen verstehbar werden und wie (5) das aktive oder beobachtete Sortieren und Gruppieren von farbigen Steckwürfeln ein Format zur Darstellung von Risiken ist.
Stephan Latten, Laura Martignon, Monti Marco und Jan Multmeier: Die Förderung erster Kompetenzen für den Umgang mit Risiken bereits in der Grundschule: ein Projekt von RIKO-STAT und dem Harding Center
Wir schlagen eine Lehr-Lernumgebung vor, die erste Kompetenzen für den Umgang mit Risiko von Viertklässlern fördern kann. Es geht dabei primär um erste Konzepte für einen Diskurs über Risiko, die anhand von einfachen Aufgaben und die Disskussion, die sie entfachen können, von Kindern aufgenommen werden.
Diese Lehr-Lernumgebung ist bereits in 6 vierten Klassen in Berlin realisiert worden.
Konstantinos V. Katsikopoulos: Lernen über Risiken beim Wetten
Abwägungen beim Wetten (Gambles) können eine ganze Reihe von menschlichen Entscheidungen modellieren und bilden ein Steckenpferd der modernen ökonomischen Theorie. Hier werden die Hauptideen zu Wetten und Abwägungen zwischen zwei Wetten kurz skizziert, die von von Neumann und Morgenstern postuliert wurden. Die kognitionspsychologischen Phänomene, welche die normativen Ansätze einer systematischen Nutzungsmaximierung in Frage stellen, werden auch beschrieben und zwar im Sinne der Entdeckungen von Tversky und Kahneman sowie auch von Gigerenzer und Kollegen.
Dietrich Stoyan: Statistische Tests in Gymnasiallehrbüchern
Es wird diskutiert, wie Grundbegriffe der Theorie der Signifikanz-Tests in modernen deutschen Gymnasiallehrbüchern behandelt werden. Dabei wird auf Probleme hingewiesen, die aus Unterschieden in der Form der Formulierung der Nullhypothesen resultieren können. Schließlich wird bezweifelt, ob es sinnvoll ist, Alternativ-Tests im Gymnasium durchzunehmen.
Bibliographische Rundschau
 
Heftherausgeber: Laura Martignon, Ludwigsburg
e-Mail: martignon@ph-ludwigsburg.de

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